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指数イベントに関心、市場予想はJPXが採用候補の筆頭

最終更新 2020/5/22 13:15 指数イベント QUICK Market Eyes

(更新:2020年5月24日、12:38)

QUICK Market Eyes=大野弘貴

株式市場でにわかに株価指数に関するイベントへの関心が高まっている。19日にソニー(6758)が上場子会社のソニーフィナンシャルホールディングス(8729)に対しTOB(株式公開買い付け)を実施し、完全子会社化すると発表した。買い付け期間は20日から7月13日までで、実現すればソニーFHは上場廃止となる。
ソニーFHは日経平均株価採用企業のため、今回のソニーの発表を受けて、日経平均の採用銘柄に臨時入れ替えが発生する可能性がある。証券会社のクオンツアナリストの予想をまとめると、今回の筆頭候補はJPX(8697)のようだ。以下は各社の予想。


■大和証券

日経平均連動資産は各資産2600万株程度(50円額面換算)で運用されていると推定。臨時入れ替えにより2600万株程度の買い需要が見込まれる。

・採用候補

  銘柄略称 買入株数(千株) 売買日数(日)
8697 JPX 26141 13.39

・除外候補

  銘柄略称 買入株数(千株) 売買日数(日)
8729 ソニーFH -5228 -4.99

■みずほ証券

リバランス実施は最短7月下旬頃。日経指数コンサルテーション結果次第では早まる可能性も。
・採用候補

  銘柄略称 パッシブ需要(百万円) 売買日数(日)
8697 JPX 51960 19.46
8591 オリックス 311160 33.08
8410 セブン銀行 7344 6.35
8698 マネックスG 540 0.84
7182 ゆうちょ 22080 6.57
8473 SBI 548 0.12
7181 かんぽ 31728 20.99

・除外候補

  銘柄略称 パッシブ需要(百万円) 売買日数(日)
8729 ソニーFH -11822 -5.49

■SMBC日興証券

現在行われているコンサルテーションの修正案が認められた場合、TOB成立直後の7月中旬にも銘柄入れ替えが発表、実施される可能性も。同一セクターから選ばれることになるが、セクターバランスの調整も可能となる「定期見直し」として取り扱われる可能性もあり、銘柄数が不足している消費セクターから選ばれる可能性もある。
・金融セクター採用候補

  銘柄略称 流動性ランキング 売買日数(日)
8473 SBI 35 0.1
8698 マネックスG 49 0.8
8515 アイフル 144 3.6
7182 ゆうちょ 145 10.2
8410 セブン銀行 159 6.1
8358 スルガ銀 178 7.1
8697 JPX 181 17.8
8591 オリックス 201 31.3
8585 オリコ 246 3.7
7167 めぶきFG 302 6.8

・消費セクター採用候補

  銘柄略称 流動性ランキング 売買日数(日)
3092 ZOZO 81 11.1
7974 任天堂 83 18.8
4321 ケネディクス 127 2.5
3765 ガンホー 136 4.6
3656 KLab 166 30.9
3659 ネクソン 170 25.6
2371 カカクコム 175 12.6
3048 ビックカメラ 204 2.4
3197 すかいHD 208 9.4
2427 アウトソシング 214 3.7

※流動性ランキングは、過去5年間における売買代金順位と売買高当たりの変動率の順位を合成したもの

■野村証券

日本経済新聞社は臨時入れ替えに関するルール変更を検討しており、ルールが変更されれば、整理銘柄指定を待たずに同社の除外と代替候補が公表され、5営業日後にリバランスが実施される可能性も。毎年10月初の定期見直しの一部として同時に取り扱われる可能性も否定できず、この場合はセクターバランスが加味されることになり、代替候補は金融セクターに限定されない。
・採用候補

  銘柄略称 構成ウエイト(%) 売買日数(日)
8697 JPX 0.38 22.3
8410 セブン銀行 0.05 7.6
2371 カカクコム 0.36 16.2

・除外候補

  銘柄略称 構成ウエイト(%) 売買日数(日)
8729 ソニーFH -0.09 -6.2

 

著者名

QUICK Market Eyes 大野 弘貴

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