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熱い視線が向かうコロナワクチンの高感応度銘柄

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染第2波が世界的に警戒される中、大和証券は30日付のリポートで「コロナワクチンに対する感応度の高い銘柄」を挙げた。リポートでは「ワクチン実用化に向けた期待が高まると経済活動の活発化により企業業績面でポジティブ材料となることから、株式市場においても投資家のリスクオン姿勢が強まり、相場は反発しやすい」としてコロナワクチンの開発に関する新聞記事件数と株価の関係を分析した。

具体的には5月から7月までの過去3カ月の日次の記事件数とTOPIXリターンを説明変数、個別銘柄のリターンを被説明変数とする回帰分析を行い、記事件数の回帰係数をコロナワクチン感応度としたとのこと。以下はワクチン報道との感応度が高い上位20銘柄。リポートでは「直接的な関連が捉えにくい銘柄もあるものの、コロナ収束により企業業績面でメリットが期待できる銘柄などに関しては参考になるだろう」とも指摘した。

<ワクチン報道との感応度が高い上位20銘柄>

コード  銘柄名
4661  OLC
5801  古河電
4516  日本新薬
7458  第一興商
5334  特殊陶
6752  パナソニック
5201  AGC
6395  タダノ
3591  ワコールHD
5021  コスモエネHD
9076  セイノーHD
4568  第一三共
7732  トプコン
7747  アサヒインテック
4004  昭電工
6594  日電産
5471  大特鋼
9064  ヤマトHD
7309  シマノ
6806  ヒロセ電

QUICK Market Eyes 片平正二)

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<金融用語>

回帰分析とは

回帰は英語のRegressionの日本語訳。ある経済事象の要因を複数の説明変数に分解して説明する統計的手法。金融関連では、特定の株式投資信託の値動きについて株式相場の値動きとの連動性β(ベータ)を測るのが典型的事例で、株式相場の値動きを表すものとしては、TOPIX日経平均などの株価指数が代表的である。 特定の株式の値動きを説明する場合を例にとると、「株式騰落率β×TOPIX騰落率+a」という関係式での係数βと定数aを統計的に求める。1年などの期間における日次や週次、月次など一定間隔刻みで測った騰落率を用い、統計的なデータ処理が有効となるよう少なくとも数十個以上の騰落率が必要になる。 グラフにするとTOPIX騰落率を横軸、株式騰落率を縦軸とした点をプロットし、点を結ぶ最も当てはまりの良い直線の傾きがβ、縦軸の切片がaに相当し、点と直線間の距離を最小にする最小2乗法と呼ぶ数式処理で直線を引くことになる。 回帰分析ではこの例のように説明変数が1個のみではなく、複数の説明変数を用いた分析が一般に行われる。ただし説明変数の選び方次第で、関係式の説明力(有効性)が変わってくる。この説明力は決定係数と呼ぶ統計指標で表される。

著者名

QUICK Market Eyes 片平 正二

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