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指数イベント ―JPX日経400やMSCIの定期入れ替え予想

QUICK Market Eyes  大野弘貴】

■JPX400定期入れ替え、各社の想定パッシブ需要

日本経済新聞社と東京証券取引所は11月9日、「JPX日経インデックス400」および「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄の定期入れ替えを発表した。JPX400は32銘柄の新規採用、27銘柄の除外、JPX日経中小型は53銘柄の新規採用、49銘柄の除外となった。リバランスは27日の大引けで発生する。

発表を受け、大和証券とみずほ証券は今回の入れ替えに伴うパッシブ需要をそれぞれ下記の通り推計した。

・JPX400売買インパクト:上位25銘柄=大和証

※売買インパクトは過去3カ月の1日平均売買高より推計

コード 銘柄略称 購入売買高(千株) 売買日数(日)
2811 カゴメ 903 5.31
4527 ロート 1130 4.72
9044 南海電 1318 4.45
6005 三浦工 942 4.09
9504 中国電 3176 3.86
6465 ホシザキ 693 3.85
1766 東建コーポ 92 3.69
8572 アコム 4365 3.65
2593 伊藤園 671 3.58
8354 ふくおか 1829 3.09
6134 FUJI 935 2.93
2264 森永乳 409 2.72
4189 KHネオケム 356 2.68
4816 東映アニメ 86 2.65
9509 北海電 2061 2.57
9142 JR九州 1828 2.47
2317 システナ 771 2.13
5857 アサヒHD 381 1.98
5105 TOYOTIRE 1159 1.75
4921 ファンケル 891 1.7
4686 ジャストシステ 351 1.58
4348 インフォコム 236 1.38
3563 スシローGHD 1190 1.23
5631 日製鋼 661 1.23
6670 MCJ 626 1.22

・JPX400売買インパクト:下位25銘柄=大和証

コード 銘柄略称 購入売買高(千株) 売買日数(日)
9404 日テレHD -1792 -4.37
6463 TPR -294 -4.22
2206 グリコ -605 -4.03
6806 ヒロセ電 -337 -3.59
6641 日新電 -513 -3.48
4246 DNC -452 -3.47
5975 東プレ -404 -2.93
5714 DOWA -548 -2.62
4587 ペプチド -1112 -2.54
5703 日軽金HD -548 -2.45
4681 リゾートトラス -959 -2.02
8628 松井証 -1233 -1.95
5486 日立金 -2331 -1.94
3254 プレサンス -355 -1.85
6324 ハーモニック -458 -1.79
7867 タカラトミー -981 -1.75
6269 三井海洋 -230 -1.63
4751 サイバエージ -1288 -1.55
6755 富通ゼネ -594 -1.41
8227 しまむら -251 -1.36
6473 ジェイテクト -2099 -1.35
7012 川 重 -1703 -1.15
2124 JACR -140 -1.08
6861 キーエンス -384 -0.86
2432 DeNA -885 -0.75

・JPX400新規採用銘柄のパッシブ需要推計=みずほ証

コード 銘柄略称 購入売買高(千株) 売買日数(日)
8572 アコム 6424 5.12
6753 シャープ 3749 1.51
9142 JR九州 2690 4.3
6465 ホシザキ 1020 7.99
3563 スシローGHD 1751 2.55
5105 TOYOTIRE 1705 2.79
5857 アサヒHD 561 3.2
8354 ふくおか 2692 5.33
4816 東映アニメ 126 3.22
2593 伊藤園 987 6.57
4921 ファンケル 1311 3.06
2264 森永乳 601 5
4686 ジャストシステ 516 3.58
3635 コーエーテクモ 650 1.65
6005 三浦工 1386 6.34
2222 寿スピリッツ 313 1.85
6532 ベイカレント 187 0.63
6134 FUJI 1377 5.04
1766 東建コーポ 135 7.54
2811 カゴメ 1329 7.3
4189 KHネオケム 523 4.95
2317 システナ 1134 3.09
9504 中国電 4674 6.58
4348 インフォコム 347 1.62
6035 IRJ HD 125 0.89
9603 エイチ・アイエス 449 0.31
9044 南海電 1939 9.6
6670 MCJ 921 1.65
9509 北海電 3032 3.56
4527 ロート 1663 8.79
5631 日製鋼 972 1.89
6754 アンリツ 2086 0.72

・JPX400除外銘柄のパッシブ需要推計=みずほ証

コード 銘柄略称 購入売買高(千株) 売買日数(日)
2432 DeNA -1302 -2.12
6269 三井海洋 -338 -2.88
3668 コロプラ -1036 -1.21
6324 ハーモニック -674 -2.89
5975 東プレ -594 -4.1
5486 日立金 -3431 -2.23
8227 しまむら -369 -2.25
6463 TPR -433 -6.84
4246 DNC -665 -5.55
5714 DOWA -805 -3.7
5703 日軽金HD -805 -3.23
7867 タカラトミー -1444 -2.92
4681 リゾートトラス -1410 -2.79
4902 コニカミノルタ -7037 -0.78
6641 日新電 -754 -4.32
9404 日テレHD -2638 -5.56
7606 Uアローズ -332 -0.97
6473 ジェイテクト -3089 -1.69
2206 グリコ -890 -6.11
6755 富通ゼネ -874 -2.17
7012 川 重 -2506 -1.4
2124 JACR -206 -1.92
6806 ヒロセ電 -496 -5.13
4587 ペプチド -1636 -4.48
8628 松井証 -1814 -2.74
4751 サイバエージ -1896 -2.16
3254 プレサンス -522 -3.72

・JPX日経中小型新規採用銘柄のパッシブ需要推計=みずほ証(一部抜粋)

コード 銘柄略称 購入売買高(千株) 売買日数(日)
9619 イチネンHD 57.8 2.09
9436 沖縄セルラー 45.8 1.63
1949 住電設 47.8 1.58
5290 ベルテクス 21.5 1.53
1766 東建コーポ 22.6 1.26
3176 三洋貿易 53.5 1.24
9039 サカイ引越 28.4 0.99
1969 高砂熱 129.5 0.93
4215 タキロンシーアイ 114.4 0.92
5480 冶金工 44.2 0.88

・JPX日経中小型除外銘柄のパッシブ需要推計=みずほ証(一部抜粋)

コード 銘柄略称 購入売買高(千株) 売買日数(日)
5184 ニチリン -26.5 -3.75
1879 新日建 -72 -2.1
6364 北越工 -55.6 -1.99
4082 稀元素 -57.3 -1.63
6406 フジテック -196.3 -1.57
5122 オカモト -32.9 -1.56
3167 TOKAI HD -280.9 -1.48
2681 ゲオHD -95.7 -1.35
7185 ヒロセ通商 -11 -1.13
9069 センコーGHD -281.9 -1.11

■11月のMSCI定期見直し、カプコンなど5銘柄の採用を予想=みずほ証

みずほ証券は10月22日付リポートで、日本時間11月11日早朝に発表予定のMSCIの定期見直しに伴う、日本銘柄の入れ替え予想を行った。新規採用候補は5銘柄、除外候補は14銘柄が挙げられた。リバランスは同月30日の大引けで発生する。

11月のMSCI定期見直し予想=みずほ証
・新規採用候補

コード 銘柄略称 パッシブ需要(百万円) 売買日数
9697 カプコン 21340 5.82
3635 コーエーテクモ 9157 5.18
6324 ハーモニック 10509 6.25
6845 アズビル 21993 9.71
4062 イビデン 18361 5.3

・除外候補

コード 銘柄略称 パッシブ需要(百万円) 売買日数
8304 あおぞら -8374 -3.57
3099 ミツコシイセタン -7313 -3.42
7012 川 重 -7589 -3.41
5463 丸一管 -5809 -5.11
1963 日揮HD -8307 -4.3
7731 ニコン -7869 -3.64
5110 住友ゴム -6476 -6.32
7167 めぶきFG -7864 -7.67
4666 パーク24 -7018 -3.05
4202 ダイセル -7601 -6.8
9364 上 組 -7557 -6.98
5101 浜ゴム -7078 -6.62
5711 三菱マ -8740 -4.77
9783 ベネッセHD -7463 -6.31

■MSCI最小分散見直し、日本株への影響予想=みずほ証

みずほ証券は10月23日付リポートで、日本時間11月19日早朝に発表予定のMSCI最小分散指数シリーズの定期見直しについて、22日時点のリスクデータを用い、暫定予想を行った。後日、MSCIが計算で用いる10月末時点データと、11日早朝(日本時間)に発表されるMSCIスタンダード定期見直しの内容を反映し、確定予想をリリースする予定としている。

日本株でパッシブ需要の影響が大きいと予想された銘柄は下記の通り。

コード 銘柄略称 パッシブ需要(百万ドル)
4684 オービック 139.2
8951 日本ビルF -168.8
9437 NTTドコモ -96.7
8984 ハウスリート -93.1

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QUICK Market Eyes 大野 弘貴


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