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VIXプット売りとS&P500のコール買いの投資戦略(米株ストラテジー)

最終更新 2021/7/21 12:30 VIX 米株 米株ストラテジー QUICK Market Eyes

【QUICK Market Eyes 片平 正二、川口 究】20日の米国市場で米株の反発を受け、恐怖指数のVIXが4営業日ぶりに反落し、前日比12.31%安の19.73で終えた。ボラティリティの上昇が一服する中、JPモルガン・チェースは20日付のVIXテクニカル・アップデートのリポートで「相場の地合いが悪い状況下、リスクオフの組み合わせ(S&P500プット/VIXコール)の価格は適切のようにみえるが、リスクオンの組み合わせ(S&P500コール/VIXプット)の価格はかい離が集中している」と指摘した。 その上で8月18日満期のVIXプット売りとS&P500の4400コール買いのオプション戦略を...


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