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歪みにくくなった?スキュー指数 S&P500と「連れ安」で5ヵ月ぶり低水準

9日の米国市場でスキュー指数が3日続落し、0.50%安の128.98で終えた。5月9日以来、5カ月ぶりの低水準となる。

スキュー指数は「ブラックスワン指数」とも呼ばれ、S&P500種株価指数を対象とするオプション取引でコールに対するプットの需要の強さを表すもの。スキュー指数が上昇した場合に相場の急変を示唆するわけだが、S&P500指数は8日に2862.08まで下げ、8月23日以来1カ月半ぶりの安値水準を付けたのに対し、スキュー指数は逆に下げている。

スキュー指数が今年の最高水準をつけたのは8月13日(159.03)で、その後もS&P500指数は史上最高値を更新し続けており、相場の急変を示唆するシグナルとしては機能しづらい状況となっている。(片平正ニ)

 

※QUICKデリバティブズコメントで配信したニュースを再編集した記事です。トレーダーやディーラー、運用者の方々へ日経平均先物・オプション、債券現物、先物を中心に旬のマーケット情報をお伝えしています。ライター独自の分析に加え、証券会社や機関投資家など運用・調査部門への独自のネットワークから情報を収集し、ご提供しています。


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