2023/05/30 01:45:16

α

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α

β値で表されるリスクを調整した後の個別証券の収益率が、どれだけ市場平均（ベンチマーク）の収益率を上回っているのかを示す数値。α値が高いということは、ベンチマークよりも、それだけリターンが大きいことを意味する。 なお、ある変数ｙ（被説明変数）のデータを他の変数x（説明変数）のデータから予測しｙ＝α＋βxの関係式に当てはめて検証する回帰分析を行う場合、最小2乗法の手法を用いて α＝（ｙの平均値）－β×（ｘの平均値） と推計される。

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